Cours particuliers Econométrie

Succès Supérieur avec son équipe de professeurs en Econométrie (professeurs, maître de conférences…) et enseignants des grandes écoles de commerce, propose aux étudiants en licence, en Bachelor ou en master des cours particuliers en Econométrie et des  stages de préparations intensives en Econométrie.

Objectifs Cours Econométrie

Le cours en Econométrie a pour objectif de savoir confronter un modèle économique à un ensemble de données en exprimant quantitativement les corrélations pouvant exister entre des phénomènes économiques dont la théorie affirme l’existence. Ce cours particuliers en Econométrie permet aux étudiants de préciser en quoi consiste une hypothèse statistique, reconnaître quel type de test on doit mettre en œuvre dans une situation particulière, distinguer la variable endogène des variables exogènes, estimer les paramètres du modèle linéaire général, connaitre les modèles à décalages temporels, prévoir la variable endogène…

Les applications empiriques peuvent être réalisées sous plusieurs logiciels SAS, STATA, Eviews, SPSS, MATLAB.

Programme du cours Econométrie

  • Le modèle de régression simple

– Définition du terme aléatoire

– Moindres carrés ordinaires (MCO)

– Estimation des paramètres

– Erreur et résidu

– Propriétés des estimateurs

  • Hypothèses et construction des tests

– Hypothèse de normalité des erreurs

– Test de Student

– Intervalle de confiance

  • Equation et tableau d’analyse de la variance

– Equation d’analyse de la variance

– Tableau d’analyse de la variance

– Prévision du modèle de régression simple

  • Le modèle de régression multiple

– Le modèle linéaire général

– Estimation et propriétés des estimateurs

– Qualité de l’ajustement

– Les tests statistiques : Student, Fisher

– L’analyse de la variance

– Test de significativité globale d’une régression

– Utilisation des variables indicatrices

  • Prévision à l’aide du modèle linéaire général

– Intervalle de prévision

– Tests de stabilité

– Test de spécification de Ramsey

  • Multicolinéarité et sélection du modèle optimal

– Corrélation simple

– Corrélation partielle et multiple

– Tests de détection de multicolinéarité

– Sélection du modèle optimal

  • L’autocorrélation des erreurs

– Présentation du problème

– Estimateurs des Moindres Carrées Généralisés (MCG)

– Détection de l’autocorrélation des erreurs

– Procédures d’estimation dans le cas d’autocorrélation des erreurs

– Méthode de Cochrane-Orcutt

– Méthode du balayage : Hildreth-Lu

– Méthode du Maximum de vraisemblance

  • L’hétéroscédasticité

– Présentation du modèle

– Correction de l’hétéroscédasticité

– Tests de détection de l’hétéroscédasticité

– Test ARCH

  • Modèles à erreurs sur les variables

– Variables entachées d’erreurs

– Méthode des variables instrumentales

– Test d’exogénéité d’Hausman

– Méthode des moments généralisés

Formule cours Econométrie

Tarif Promotionnel à 35 €/h à partir de 10h de cours

Nombre d’heures10 h20 h30 h40 h
Prix / h76 €74 €72 €70 €
Total avant réduction d'impot *760 €1480 €2160 €2800 €
Prix / h après réduction d'impot380 €740 €1080 €1400 €
Prix / h après réduction d'impot38 €37 €36 €35 €
Nombre d’heures gratuites2 h3 h5 h
Forfait / mois (5 mensualités)152 €296 €432 €560 €

* Pour bénéficier de la réduction de 50% d'impôt, Succès Supérieur se charge de toutes les formalités administratives