Cours particuliers Économétrie des Séries Temporelles

Succès Supérieur vous propose des cours particuliers en économétrie des séries temporelles assurés par une équipe d’enseignements universitaires (professeurs, maître de conférences…) et des grandes écoles de commerce.

Des stages de préparations intensives d’économétrie des séries temporelles sont proposés aux étudiants en licence économiques, en Bachelor, ou en master pendant les vacances scolaires.

Un professeur particulier en économétrie des séries temporelles offre à chaque étudiant un accompagnement personnalisé, des outils pédagogiques performants pour l’aider à réduire ses lacunes, à bien s’organiser et surtout reprendre sa confiance.

Objectifs Cours Économétrie des Séries Temporelles

Le cours particuliers d’économétrie des séries temporelles fournit les outils et méthodes nécessaires à l’étude de la dynamique des séries temporelles économiques et financières. Le cours particuliers d’économétrie des Séries temporelles débute avec un rappel des différents concepts de séries chronologiques tout en décrivant les processus univariés de type ARMA.

Il se poursuit par l’étude conjointe de plusieurs séries à travers la présentation des modèles VAR (autorégressifs vectoriels), largement utilisés aujourd’hui en pratique. Ce cours est consacré également aux tests de racine unitaire (stationnarité et non stationnarité) ainsi qu’à la théorie de la cointégration et aux modèles à correction d’erreur.

Le cours particuliers économétrie des séries temporelles a une dimension appliquée très importante à la macroéconomie et à la finance. Des applications en économétrie des séries temporelles seront proposées sous Eviews, SAS, STATA, R.

Programme cours Économétrie des séries temporelles

• Généralités sur les séries temporelles
• Autocorrélation et bruit blanc
• Tests d’autocorrélation
• Lissages exponentiels
• Processus stationnaire
• Elimination de la tendance et de la saisonnalité par la méthode des différences
• Test sur la série résiduelle
• Modélisation des séries stationnaires
– Cas particulier de l’AR1
– Cas particulier du MA1
– Les processus mixtes ARMA(p,q)
– Propriétés des processus MA(q), AR(p) et ARMA(p,q)
• Le processus moyenne mobile
• Le processus Auto régressif
• Modèles ARMA et méthodes de Box-Jenkins
• Processus non stationnaire : ARIMA et SARIMA
• Volatility models : GARCH, Volatility stochastic, MS Switching
• Applications en économétrie des séries temporelles sous Eviews, SAS, STATA, R.

Formules cours Économétrie des séries Temporelles

Tarif Promotionnel à 35 €/h à partir de 10h de cours

Nombre d’heures10 h20 h30 h40 h
Prix / h76 €74 €72 €70 €
Total avant réduction d'impot *760 €1480 €2160 €2800 €
Prix / h après réduction d'impot380 €740 €1080 €1400 €
Prix / h après réduction d'impot38 €37 €36 €35 €
Nombre d’heures gratuites2 h3 h5 h
Forfait / mois (5 mensualités)152 €296 €432 €560 €

* Pour bénéficier de la réduction de 50% d'impôt, Succès Supérieur se charge de toutes les formalités administratives